- 相關(guān)推薦
2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺題
一、判斷題
1.商業(yè)銀行的核心資本不包括少數(shù)股權(quán)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
2.對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
3.用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收人為負(fù)值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
4.提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式.兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級(jí)管理層的偏好。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
5.商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣和風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
6.違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶借用風(fēng)險(xiǎn)事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
7.分散投資可以在一定程度上消除部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
8.操作風(fēng)險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越高。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
9.違約概率是事后反饋的結(jié)果。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
10.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
11.公允價(jià)值是指交易時(shí)資產(chǎn)或債權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
12.政府的監(jiān)管會(huì)在一定程度上阻礙商業(yè)銀行的擴(kuò)張和發(fā)展。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
13.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
14.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
15.銀行可以用久期缺口來測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的匯率風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
16.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
17.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
18.貸款五級(jí)分類主要用于貸前審批。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
19.CreditMonitor模型認(rèn)為.企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
20.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
二、單項(xiàng)選擇題
21.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理處于( )。
A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
22.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因單一，涉及范圍較小，通常被視為孤立的風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平
23.某投資者在期初以每股18元的價(jià)格購(gòu)買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為( )。
A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%
24.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。
A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B.企業(yè)的目標(biāo)
C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
25.以下選項(xiàng)中.屬于商業(yè)銀行對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.內(nèi)部模型法
C.基本指標(biāo)法
D.高級(jí)計(jì)量法
26.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域
B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和非盈利性。不能給商業(yè)銀行帶來盈利
C.操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所不可避免的
D.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
27.( )是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析
B.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋
C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估
D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告
28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法中錯(cuò)誤的是( )。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
B.操作風(fēng)險(xiǎn)不能給商業(yè)銀行帶來盈利
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)使個(gè)人遭受損失
29.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.基本指標(biāo)法
C.內(nèi)部模型法
D.高級(jí)計(jì)量法
30.以下屬于監(jiān)管資本中的核心資本的是( )。
A.公開儲(chǔ)備
B.重估儲(chǔ)備
C.普通貸款儲(chǔ)備
D.混合性債務(wù)工具
31.以下關(guān)于收益的說法中，錯(cuò)誤的是( )。
A.絕對(duì)收益是實(shí)際生活中對(duì)投資收益直接和直觀的計(jì)量方式
B.百分比收益率是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式
C.百分比收益率是很多報(bào)表中記錄的數(shù)據(jù)
D.絕對(duì)收益是投資成果的直接反映
32.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。
A.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況
B.內(nèi)部控制的健全性和有效性
C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動(dòng)
D.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
33.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。
A.低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
B.中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
C.高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
D.以上均不正確
34.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決( )關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。
A.利益一風(fēng)險(xiǎn)
B.權(quán)利一責(zé)任
C.權(quán)利一義務(wù)
D.委托一代理
35.( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
B.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)
D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)
36.( )是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。
A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理
37.在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端的是( )。
A.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.財(cái)務(wù)控制部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
38.( )是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。
A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
B.分析風(fēng)險(xiǎn)
C.感知風(fēng)險(xiǎn)
D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
39.風(fēng)險(xiǎn)文化由三個(gè)層次組成，以下不屬于這三個(gè)層次的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.風(fēng)險(xiǎn)管理人員
C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理制度
40.負(fù)責(zé)對(duì)所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估的機(jī)構(gòu)是( )。
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
41.風(fēng)險(xiǎn)管理部門與( )之間的密切合作是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益戰(zhàn)略的重要基石。
A.財(cái)務(wù)控制部門
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.法律/合規(guī)部門
D.外部監(jiān)督部門
42.風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度
B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門
C.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員
D.內(nèi)部審計(jì)
43.綜合評(píng)級(jí)是在匯總CAMEls六大要素評(píng)級(jí)結(jié)果的基礎(chǔ)上得出的，評(píng)級(jí)結(jié)果以1～5級(jí)表示，數(shù)字越大表明( )。
A.級(jí)別越高
B.級(jí)別越低
C.監(jiān)管關(guān)注程度越低
D.受信任程度越高
44.A公司2010年稅前凈利潤(rùn)為3000萬(wàn)元.利息費(fèi)用為500萬(wàn)元.則該公司的利息償付比率為( )。
A.5
B.6
C.7
D.8
45.商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。
A.查詢法院的個(gè)人客戶信用記錄
B.查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)的個(gè)人客戶信用記錄
C.中國(guó)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)
D.從個(gè)人客戶單位購(gòu)買客戶的信息
46.計(jì)入附屬資本的重估儲(chǔ)備不得超過重估儲(chǔ)備總額的( )。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
47.A銀行2010年年初共有關(guān)注類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為30億元、15億元和5億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了50億元，則該銀行2010年的關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.25%
C.50%
D.100%
48.客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量指標(biāo)中.公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于( )。
A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
49.A公司2010年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)500萬(wàn)元，其中存貨80萬(wàn)元，預(yù)付賬款20萬(wàn)元，應(yīng)收賬款40萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)400萬(wàn)元，則該公司2010年速動(dòng)比率為( )。
A.1.25
B.1.15
C.1
D.0.9
50.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用.導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件應(yīng)歸于( )類別。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部事件
【銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺題】相關(guān)文章：
銀行業(yè)中級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺題06-28
2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后沖刺題11-01
銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題05-06
銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測(cè)題07-09
2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《公司信貸》考前沖刺題09-26
2015銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后沖刺試題09-14
2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前檢測(cè)卷08-10