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銀行從業(yè)資格考點速記：流動性風險管理
2022年銀行從業(yè)考試已考完，未報考的考生紛紛在準備2023年的考試了吧。不知道大家現(xiàn)在復習得怎么樣？下面是小編幫大家整理的銀行從業(yè)資格考點速記：流動性風險管理，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行從業(yè)資格考點速記：流動性風險管理 1
1、流動性風險的分類【市場流動性風險、融資流動性風險】
�。�1）市場流動性風險
指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。
（2）融資流動性風險
指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
2、流動性風險的管控手段
�。�1）現(xiàn)金流量管理
（2）限額管理
�。�3）融資管理
（4）壓力測試
�。�5）應急計劃
3、流動性風險管理要求
�。�1）流動性風險管理的治理架構
銀行應指定專門部門負責流動性風險管理，流動性風險管理職能應與業(yè)務經(jīng)營職能保持獨立。
（2）流動性風險管理制度框架（至少每年評估一次）
�、倭鲃有燥L險偏好
②流動性風險管理策略：明確總體目標、管理模式、主要政策和程序
③流動性風險管理政策和程序：主要包括現(xiàn)金流測算和分析、早期預警、流動性風險限額管理、融資管理、日間流動性風險管理、壓力測試、應急計劃、優(yōu)質流動性資產(chǎn)管理、并表及重要幣種的流動性風險管理等內部管理制度。
（3）流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制
�、倭鲃有燥L險限額應每年評估一次，并在必要時進行調整
�、谏虡I(yè)銀行應當建立流動性風險壓力測試制度，常規(guī)壓力測試應當至少每季度進行一次
�。�4）管理信息系統(tǒng)
4、流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險。簡單來說，當商業(yè)銀行流動性不足時，可能無法以合理的成本融資或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，從而導致商業(yè)銀行資不抵債，影響其正常運營。商業(yè)銀行作為存款人和借款人的中介，日常持有的.、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權（銀行擠兌），商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機。
流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風險。流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行的流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強跨風險種類的風險管理。從這個角度來說，流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。
完備的管理信息系統(tǒng)準確、及時、全面計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況所需的基礎設施。
銀行從業(yè)資格考點速記：流動性風險管理 2
市場風險管理
(一)了解市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系;
(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風險計量方法;
(三)掌握市場風險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法。
操作風險管理
(一)掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法;
(二) 掌握操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程;
(三)掌握關鍵風險指標、損失數(shù)據(jù)收集和操作風險報告;
(四)掌握操作風險控制與緩釋方法;
(五)掌握洗錢和反洗錢相關概念、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。
流動性風險管理
(一)了解流動性風險產(chǎn)生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換;
(二)了解短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法;
(三)掌握流動性風險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系;
(四)掌握作為流動性風險控制工具的資產(chǎn)管理和負債管理，熟悉流動性風險控制在國內的實踐;
(五)掌握流動性風險應急機制的作用、關鍵要素以及流動性應急計劃
國別風險管理
(一)了解國別風險的`類型以及國別風險的識別方法;
(二)了解掌握國別風險的計量與評估、國別風險等級分類以及國別風險敞口計量;
(三)了解國別風險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設以及國別風險報告體系;
(四)了解國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制。
聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理
(一)了解聲譽風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理;
(二)了解戰(zhàn)略風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。
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