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證券從業(yè)資格《投資分析》考試預(yù)測(cè)試題
41.有關(guān)無(wú)差異曲線特點(diǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。
A.無(wú)差異曲線是由右至左向上彎曲的曲線
B.每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面又互不相交的曲線簇
C.同一條無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度相同
D.不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度不同
42.在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上，所有有效組合剛好構(gòu)成連接無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)F與市場(chǎng)組合M的射線FM，這條射線被稱為( )。
A.軌道線
B.資產(chǎn)市場(chǎng)線
C.證券市場(chǎng)線
D.資本市場(chǎng)線
43.非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列不包括( )。
A.平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列
B.趨勢(shì)性時(shí)間數(shù)列
C.由隨機(jī)變量組成的時(shí)間數(shù)列
D.季節(jié)性時(shí)間數(shù)列
44.對(duì)于偏好均衡型證券組合的投資者來(lái)說(shuō)，為增加基本收益，投資于( )是合適的。
A.較高票面利率的附息債券
B.期權(quán)
C.較少分紅的股票
D.股指期貨
45.關(guān)于預(yù)期收益率、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、某證券的β值、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格四者的關(guān)系，下列各項(xiàng)描述正確的是( )。
A.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率-某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
C.風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值×預(yù)期收益率
D.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
46.特雷諾指數(shù)是( )。
A.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
47.被動(dòng)管理中，為了獲取充足的資金以償還未來(lái)債務(wù)流中的每一筆債務(wù)而建立的債券組合策略，稱為( )。
A.單一支付負(fù)債下的免疫策略
B.多重支付負(fù)債下的免疫策略和現(xiàn)金流匹配策略
C.水平分析法
D.債券掉換
48.套期保值的目的是( )。
A.規(guī)避期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.追求流動(dòng)性
D.追求高收益
49.關(guān)于基差對(duì)套期保值效果的影響，下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.套期保值的盈虧取決于基差的變動(dòng)
B.如果基差保持不變，則套期保值目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)
C.當(dāng)基差變小，套期保值可以賺錢
D.基差走弱，有利于買進(jìn)套期保值者
50.德?tīng)査徽龖B(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即( )。
A.持有期和置信度
B.持有期和期望收益率
C.標(biāo)準(zhǔn)差和置信度
D.標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率
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